18. April 2026 #Allgemein Finanzmathematik für Architekten Bewertung von Optionen. Der Preis einer Call-Option berechnet sich nach: C=S0N(d1)−Ke−rTN(d2)C = S_0 N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2)C=S0N(d1)−Ke−rTN(d2)